Prueba de eficiencia dèbil en el mercado accionario colombiano
Detalles de publicación: : , .Descripción: Pag.13-42ISSN:- 01206346
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Revistas
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BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS Sala 14 | Colección de Hemeroteca | N.35 ENE/JUN/2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | N.35 V.17 | C.1 | Disponible | Economia | 99114 |
Este trabajo prueba la hipòtesis de eficiencia dèbil al comprobar la hipòtesis de martingala en diferencias en los retornos del ìndice general de la bolsa de valores de Colombia, IGBC. Se considera una estructura de dependencia condicional de primer orden mediante el modelo auto-regresivo fraccionalmente integrado de medias mòviles.
