Econometría

Incluye bibliografía e índice

1. Parte. Modelos de regresión uniecuacionales. -- 1. Naturaleza del análisis de regresión. -- 2. Análisis de regresión con dos variable: algunas ideas básicas. -- 3. Modelos de regresión con dos variables: problema de estimación. -- 4. Modelo clásico de regresión norma(MCRLN). -- 5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- 7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación. -- 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia. -- 9. Modelos de regresión con variables dicótomas. -- 2. Parte. Violación de los supuestos del modelo clásico. -- 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?. -- 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa cuando la varianza del error no es constante?. -- 12. Autocorrelación: ¿qué sucede si los términos error están correlacionados?. -- 13. Diseño de modelos econométricos: especificación del modelo y prueba de diagnóstico. -- 3. Parte. Temas de econometría. -- 14. Modelos de regresión no lineales. -- 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa. -- 16. Modelos de regresión con datos en panel. -- 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- 4. Parte. Modelos de ecuaciones simultáneas. -- 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. -- 19. El problema de la identificación. -- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas. -- 5. Econometría de series de tiempo. -- 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos. -- 22. Econometría de series de tiempo: pronóstico.